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如何通过挖掘数据来追踪比特币大户地址动向?


7月10日,据Coinmarketcap显示,比特币上涨突破一年历史中高位达到12955 USD,目前比特币市值达到1695亿美元 ,在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中,加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。


*数据来源:https://chain.info/distribution

数据截止至2019年7月30日


6月全球研究机构Diar报告显示,自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚,数量增长了10%;7月最新比特币富豪榜数据也显示出巨鲸地址的筹码动向。目前,据Coinhills统计,24小时内BTC交易量最大的分别是:BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG,而拥有比特币排行除了属于 Binance、Bitstamp、Bitfinex 和 Huobi 的 4 个最大的加密钱包之外,许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户?如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态?本篇文章将会具体讲述比特币地址挖掘方法以及相关数学原理。


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背景

比特币是一种广为人知的加密货币,虽然每笔交易都是在链上的,数据都是可查的,但是人们还是不知道地址属于哪个人或者组织。目前,如果对于个人的话,还没有一套行之有效的方法去找出他的地址,但是对于机构来说,地址是可以通过数据挖掘的方法找出来的。


现在有一些网站已经统计了一些公布出来的地址,例如 walletexplorer.com 。这个网站统计了四大类,交易最活跃,持币量最大的网站。它们将比特币地址分成了以下几类:


1. 交易所

2. 矿池

3. 服务机构

4. 赌博网站


但这些机构会经常性的更换地址,如何找到这些地址,或者说挖掘出这些地址,就是本文的主要讨论的问题。

02

技术原理

对于比特币来说,它的地址数据挖掘,主要是依赖于比特币的交易的一些特性。


1.多输入归并


如果在一笔交易中,出现多个输入的地址,那么多个输入的地址,就属于同一个主体。在某个地址的交易中,它出现在了输入一侧,和它一起出现在输入侧的其它地址,可以被认为是属于同一个主体(比如说交易所)。


满足条件:- 输入地址数不为1

这里面的隐含的数学关系,将在后续的文章中详细介绍


例如,下图所示交易中,在输入侧(图中左侧)共有5个地址,通常情况下,可以认为该5个地址属于同一主体。

交易查询链接:https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d


2.转账与找零


如果一笔交易中,出现了有且只有2个输出地址的时候,并且这两个地址都不是输入地址时,其中一个地址是接收转账,那另一个就是找零地址。那么这个找零地址的主体,应该和输入方是同一个人。

这个推理的逻辑其实是,比特币的找零机制。在默认的情况下,找零会出现在一个新的地址中。


满足条件:

1. 输出地址数为2

2. 输入地址数不为2

3. 输入地址和输出地址不能相同

4. 其中一个输出地址的btc数,必须是拥有4位以上小数的值

5. 另一个输出地址,不能在以往的(多输入或者转账与找零地址中)地址的集合中


例如,下图所示交易中,在输出侧(图中右侧)有且只有有2个地址,且输入侧有85个地址。上一个例子中我们已经知道了那输入侧的85个地址属于同一个主体,那么通过这个规则,输出侧中拥有4位小数的地址,和那85个地址属于同一主体。


交易查询链接:https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c


3.数学原理


参考文献[1]中提出了一个概率假设,来代表不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型(我们将其视为独立的,以使其在计算上可解决):

03

意义

Bitcoin地址挖掘有以下几方面的作用:

1.统计各个交易所的资产数,可以更好了解交易所的持币量,和bitcoin的流通量。

2.预测市场变化。一般市场出现变化的时候,对于交易所来说,总会有大额的资金流动。通过监测各个交易所的大额流入流出,可以更好预测市场变化。

3.对于个人用户来说,可以了解机构的资产状况,便于用户作出正确的投资决策。



参考文献

Automatic Bitcoin Address Clustering:https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/



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