由于之前处理过用户评论的情感分析，又研究过一点点量化投资，所以，最近突发奇想了一个投资策略。虽然还没有进行实践，但从逻辑推导上来看，还是非常自恰的。
我想通过本文和大家分享一下这个投资策略，提供给大家一个炒股的新视角。同时，也希望得到大家的意见和反馈，来弥补盲区。
中国股市是一个散户居多的市场，很容易受到消息和情绪的影响，会直接反映在股价的涨跌上，一个利好的消息，很可能快速拉升一只股票，而一个利空的消息，就很可能导致快速下跌，即追涨杀跌。
而这类利好消息的源头是如何传播出去的呢？
- 首先，上市公司披露的公告和财务报表是最真实、最稳定的信息源。
- 其次，各个投资机构的分析报告，虽然非常有效，但散户极难获取。
- 最后，众多的投资领域的意见领袖（大V），所发表的文章、短讯等。
散户想要读懂上市公司的公告和财报，是非常困难的，需要很强的财务专业知识，而且还需要花费大量的时间和精力。所以，只有极少数的散户会自己阅读公司的财报，来进行投资决策。
对于普通的散户来讲，投资机构的分析报告，既不容易获得，又晦涩难懂。因此，这条信息通路也被阻断了。
综上所述，散户获取消息的最常见方式，就是通过关注大V，阅读TA们的文章和短讯，来对股票进行判断和投资。同时，大V之所以被称之为大V，必定有其专业性，或熟悉行业，或了解财报等。
那么，可想而知，大V们的投资建议，一定会影响到广大散户的投资决策，也就会有一个中短期的、较确定的收益预期。
然而，这样的收益预期对于普通的散户来说，存在两个问题：
- 信息的延迟，信息在社交网络中传播，是有延迟的。同一个消息，并不是所有散户都能在同一时间内阅读，一定存在时差。
- 信息的冲突，同样的一个消息，不同的大V可能会有完全不同的解读，这就会导致冲突，让散户做出不同的抉择。
这两个问题会产生一定程度的信息差，也就孕育出了投机的机会。如果我们能够开发一个系统，领先绝大多数散户，优先分析好大V们的数据，并提前进场，那么就可以享受到信息差带来的红利。
关于这个量化策略的具体步骤，我大体整理了一下：
1. 通过雪球、微博、微信、知乎等平台，收集投资领域的大V
在综合类的社区里，一定会有许多聊股票的大V存在，我们可以通过微博、微信公众号、知乎等平台找到TA们，并记录下TA们的用户信息（用户名、用户ID）。
而雪球作为一个关于股票投资领域的垂直社区，更是值得我们重点关注。
我们可以制定一个标准，为不同的平台、不同的大V分配不同的权重，以便更准确地衡量其影响力，比如：粉丝数、互动数、发文频率等。
这样，我们就有了一个带权重的大V列表，作为我们爬取的目标。
2. 定时爬取大V的文章、短讯等信息
如果对应的平台提供了相关的API接口，哪怕是付费的，最好也是使用API接口，主要是因为其稳定性有保障，避免爬虫被屏蔽或失效，毕竟这是涉及到量化投资的，对及时性、稳定性要求极高。
这样，我们就可以完成大规模、高效率的数据采集，在第一时间获得各个大V的第一手信息，要远远领先于绝大多数的散户。
3. 分析文本里的股票涨跌
虽然这里分析的是股票涨跌，但原理与文本的情感分析是相同的。我之前写过一篇介绍情感分析的文章，《浅谈如何做情感分析》，里面讲解了做情感分析的方法，大家可以看一看。
我们需要两份词典数据，分别是：
- 股票名称及代码词典
- 看涨看跌的相关词汇
股票名称及代码
通过股票名称或股票代码，来帮助我们筛选出讨论股票的文本片段出来，屏蔽掉一些无关的信息，比如：大V的日常、生活感悟等。
而且，还可以让量化交易系统聚焦到具体的某只股票，并自动化完成后续的交易操作。
需要特别注意的是：需要对股票名称进行统一化，因为很多股票都有多个不同的叫法，比如：茅台、贵州茅台等。这样可以最大限度匹配上正确的股票，避免遗漏。
看涨看跌词汇
这与情感分析的情感词很类似，都是用来表达对于某件事物态度的词汇。而股票的看涨看跌会有一些自己特有的词汇，需要我们人工进行整理，这里举一些简单的例子：
看涨的词汇：
- 利好
- 红利
- 价值洼地
看跌的词汇：
- 利空
- 空头
- 高估
我们还可以为这些词汇分配一个权重，以衡量其折射出的“情感”程度，能更准确地对涨跌进行预测。
有了这两份词典之后，就涉及到了文本的分词，并且分词的好坏直接影响着最后的分析效果，是非常重要的一环。之前我写过一本掘金小册《深入理解NLP的中文分词：从原理到实践》，里面详细讲解了NLP的中文分词技术，可以看一看。
此时，我们就可以提取出文本中所涉及的股票，并综合各个大V的看法，生成一份后市看涨的股票名单。同时，还可以设置一个阈值，只保留那些把握更大的、更多大V看好的股票。
4. 回测、模拟盘测试
虽然我们已经有了后市看涨的股票名单，但也不要急于投资，毕竟是涉及到真金白银，还是要非常谨慎的。
现在，有很多量化交易的平台提供了回测的功能。所以，我们可以使用大V的历史数据，并结合历史交易数据进行回测，来看看我们的策略是否有效，并且可以有效发现分析中存在的问题。
回测的时候，我们还需要一些其它的投资策略，要做好资金管理，也要设置好止损点和止盈点，因为不可能保证每一次都一定涨，只是看涨的概率要远大于看跌的概率而已，所以，需要承受一定的回撤风险。
如果一切顺利的话，那么就可以在模拟盘进行测试了，也就是同步的实时交易，以保证策略的时效性。
回测就好比互联网公司的仿真环境，由内部测试人员进行测试，而模拟盘测试就是小流量测试。
5. 上线量化交易策略
由于人会受到心理作用的影响，比如：恐惧、贪婪、损失厌恶、侥幸心理等等。所以，一旦证明了策略的有效性之后，就需要大胆地将交易操作交给机器去完成。
而我们最主要的是做好资金管理，并在策略超过有效期之后，再对策略进行评估、优化。
这一点十分重要，很多人投资股票失败，都是因为受情绪的影响太大，而我们的这个策略，恰恰是利用了这一点。
总结
通过这个量化策略的脑洞，会发现NLP的情感分析，去可以做很多事情，比如：追求女神或男神时，可以分析TA的微博、微信，及时分析出TA什么时候，容易情绪低落，需要人安慰。
很多时候，技术赋能就会形成降维打击，对于普通人来讲，几乎没有任何反抗的机会。所以，我们要想成为游戏规则的制定者，就需要不断提升自己，完成蜕变。
最后，安利大家一本掘金小册《深入理解NLP的中文分词：从原理到实践》，让你从零掌握中文分词技术，踏入NLP的大门。
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